中邮基金2022年10月24日星期一固收日报

01

资金面

今日资金面整体比较紧张，国股大行融出量较少，具体来看： 开盘隔夜存款类机构少量融出，融出乏力。质押利率在加权-2.0%，国股在+30至2.05%，信用在+40-2.10%附近成交。7D价格受隔夜资金面紧张影响，一路水涨船高，非银需求逐步增多，质押利率成交在1.65%-1.90%附近，质押国股信用在1.70%-1.95%附近有成交。跨月方面，14d押利率国股于1.85%-1.95%附近融出，信用在1.90%-2.05%附近融出。临近午盘隔夜存款类机构和非银机构还有部分头寸未平，资金面整体仍然紧张。

午盘后，资金面延续上午紧张态势，开盘质押国股利率2.00%-2.30%有成交，都是非银报价，银行几乎无融出，1D以上期限报价较少；午盘3点后，资金逐渐走紧，加上银行走款较多，部分国股，城农商bid直至收盘，非银最高3.00%有成交，bid需求居高不下直至尾盘。

02

一级市场

利率

【国债结果】

【农发结果】

SCP/CP

MTN

企业债

03

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二级市场

国债

今日国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.17%，5年期主力合约涨0.09%，2年期主力合约涨0.03%。

金债

国开

国开

短融

今日短融集中53-180天附近AAA评级为主，买盘多以基金和银行理财为主，在1.70-2.065收益区间，成交在估值-1BP附近区间。

AAA方面，

4D 22越秀集团SCP002 AAA/0 1.8 （3.1 bp)

2D 21电网CP016 AAA/0 2.05 （30.6 bp)

3D 21电网CP017 AAA/0 1.8 （5.3 bp)

3D 21电网CP017 AAA/0 1.85 （10.3 bp)

4D 21电网CP018 AAA/0 1.8 （5.2 bp)

4D 22津城建SCP017 AAA/0 2.35 （1.8 bp)

4D 22南方水泥SCP002 AAA/0 1.98 （10.7 bp)

7D 22招商公路SCP003 AAA/0 1.8 （-2.4 bp)

8D 21国信证券CP017 AAA/0 1.7 （0.1 bp)

9D 22徐工股份SCP002 AAA/0 1.95 （12.6 bp)

9D 22苏国信SCP012 AAA/0 1.85 （7.5 bp)

9D 22京能源SCP001 AAA/0 1.85 （9.7 bp)

10D 22国网租赁SCP010 AAA/0 1.95 （4.4 bp)

15D 21皖投集CP001 AAA/0 1.95 （12.2 bp)

16D 22水发集团SCP007 AAA/0 3.65 （7 bp)

21D 22深圳地铁SCP001 AAA/0 1.8 （2.9 bp)

22D 22中石化SCP005 AAA/0 1.8 （5 bp)

23D 22南电SCP006 AAA/0 1.8 （5 bp)

24D 22杭实投SCP003 AAA/0 1.8 （-7.9 bp)

25D 22华能集SCP020 AAA/0 1.77 （0.4 bp)

25D 22象屿股份SCP012 AAA/0 1.92 （-2.9 bp)

26D(休2) 22南京铁建SCP001 AAA/0 1.95 （10.2 bp)

28D 22三峡SCP001 AAA/0 1.82 （5.7 bp)

29D 22立讯精工SCP002 AAA/0 2.06 （11.1 bp)

32D 22浙能源SCP003 AAA/0 1.8 （2.5 bp)

32D 22汉江国资SCP001 AAA/0 1.85 （-0.4 bp)

32D 22中建八局SCP009 AAA/0 1.92 （4.4 bp)

32D 22长电SCP001 AAA/0 1.79 （1.5 bp)

37D 22中电投SCP018 AAA/0 1.8 （2.8 bp)

39D 22宁沪高SCP035 AAA/0 1.82 （0 bp)

43D 22中建材集SCP001 AAA/0 1.85 （3.6 bp)

44D 22一汽租赁SCP001 AAA/0 2 （-5.4 bp)

45D 22苏交通SCP020 AAA/0 1.8 （-0.8 bp)

45D 22三一重工SCP005 AAA/0 1.86 （-0.1 bp)

46D 21贵州高速CP002(乡村振兴) AAA/0 2.11 （-0.6 bp)

51D 22中建二局SCP002 AAA/0 1.9 （4.6 bp)

52D 22龙源电力SCP014 AAA/0 1.78 （2.7 bp)

52D 22粤电发SCP002 AAA/0 1.84 （3.7 bp)

52D 22渤海证券CP006 AAA/0 1.95 （-4.7 bp)

53D 22中信建投CP001 AAA/0 1.7 （0 bp)

53D 22锡产业SCP022 AAA/0 1.85 （1.1 bp)

53D 22中信建投CP001 AAA/0 1.72 （2 bp)

56D 22首旅SCP015 AAA/0 1.95 （1.4 bp)

55D(休1) 22粤海SCP003 AAA/0 1.88 （7.9 bp)

58D 22东航股SCP014 AAA/0 1.82 （2 bp)

60D 22国家管网SCP006 AAA/0 1.75 （0 bp)

60D 22凤凰传媒SCP001 AAA/0 2 （-0.1 bp)

65D 22伊利实业SCP027 AAA/0 1.8 （-1.1 bp)

65D 22中建一局SCP008 AAA/0 1.95 （8.9 bp)

67D 22越秀集团SCP013 AAA/0 1.8 （4.1 bp)

67D 22中兴通讯SCP044(乡村振兴) AAA/0 1.82 （0.3 bp)

67D 22中兴通讯SCP036(科创票据) AAA/0 1.82 （0.3 bp)

67D 22中化股SCP013 AAA/0 1.79 （-2.7 bp)

74D 22南通沿海SCP008 AAA/0 2.01 （-0.1 bp)

74D 22苏交通SCP022 AAA/0 1.88 （2.9 bp)

77D 22豫交运SCP001 AAA/0 1.9 （-0.8 bp)

79D 22湘高速CP001 AAA/0 1.94 （1.2 bp)

80D 22凯盛科技SCP007 AAA/0 2.25 （0.8 bp)

81D 22京能电力SCP001 AAA/0 1.9 （2.3 bp)

84D 22杭城投SCP001 AAA/0 1.9 （3.4 bp)

86D 22格力SCP002 AAA/0 1.95 （0.1 bp)

86D 22赣出版SCP002 AAA/0 1.95 （0.1 bp)

98D 22国盛SCP005 AAA/0 1.96 （6.7 bp)

100D 22国药控股SCP003 AAA/0 1.96 （1.4 bp)

104D(休1) 22福州城投SCP003 AAA/0 2.05 （8 bp)

104D 22福州城投SCP003 AAA/0 2.05 （8.1 bp)

109D 22万华化学SCP002 AAA/0 2.04 （1.9 bp)

113D 22物产中大SCP006 AAA/0 2.03 （-0.3 bp)

114D 22中化工SCP011 AAA/0 2.03 （-0.1 bp)

115D 22大唐租赁SCP002 AAA/0 2.14 （0.3 bp)

116D 22南航股SCP012 AAA/0 2.06 （-2.8 bp)

120D 22国联SCP007 AAA/0 2.03 （-1.7 bp)

124D(休2) 22广州发展SCP003 AAA/0 2.01 （-0.3 bp)

126D 22深圳高速SCP002 AAA/0 2 （3.7 bp)

133D 22鲲鹏资本SCP002 AAA/0 2.17 （4.8 bp)

134D 22南昌城投SCP001 AAA/0 2.03 （1.4 bp)

137D 22桂交投SCP004 AAA/0 2.1 （-2.1 bp)

137D 22广核电力SCP005 AAA/0 1.98 （-0.2 bp)

147D 22皖铁基金SCP003 AAA/0 2.07 （-0.8 bp)

148D 22鲲鹏资本SCP003 AAA/0 2.17 （2.6 bp)

150D 22浙交投SCP007 AAA/0 2 （1.6 bp)

155D 22申万宏源CP003 AAA/A-1 1.9 （-2.9 bp)

156D 22上海机场SCP010 AAA/0 2.01 （0 bp)

165D 22电网CP001 AAA/0 2.04 （5 bp)

165D 22电网CP003 AAA/0 2.04 （5 bp)

168D 22津保投SCP012 AAA/0 4.8823 （10.2 bp)

168D 22招商蛇口SCP005 AAA/0 2.06 （-0.7 bp)

169D 22越秀集团SCP010 AAA/0 2.03 （1.3 bp)

172D 22广发证券CP009 AAA/0 1.97 （3.4 bp)

173D(休2) 22豫交运SCP003 AAA/0 2.1 （-1.9 bp)

173D(休2) 22上饶投资CP001 AAA/A-1 2.3 （1.8 bp)

180D(休2) 22广州地铁SCP005 AAA/0 2.065 （4.3 bp)

180D 22广州地铁SCP005 AAA/0 2.065 （4.3 bp)

182D 22常城建SCP006 AAA/0 2.1 （0.7 bp)

186D 22沪国资SCP002 AAA/0 2.07 （-0.4 bp)

198D 22电网CP005 AAA/0 2.03 （1.7 bp)

200D 22杭金投SCP007 AAA/0 2.12 （-0.9 bp)

201D(休2) 22皖投集SCP001 AAA/0 2.11 （-0.7 bp)

201D 22皖投集SCP001 AAA/0 2.11 （-0.7 bp)

204D 22国信证券CP016 AAA/0 2.02 （4.9 bp)

209D 22港兴港投SCP006 AAA/0 2.59 （-3.4 bp)

213D 22百联集SCP002 AAA/0 2.08 （-0.2 bp)

213D 22招商证券CP006 AAA/0 2.02 （3.7 bp)

217D 22西安高新SCP003 AAA/0 2.61 （3.1 bp)

221D 22中航产融SCP002 AAA/0 2.13 （-0.3 bp)

228D 22国电SCP001 AAA/0 2.03 （-0.5 bp)

236D(休2) 22一汽租赁CP002 AAA/0 2.36 （-0.3 bp)

255D 22国金证券CP007 AAA/0 2.1229 （1.1 bp)

260D 22国新保理SCP006 AAA/0 2.38 （2.7 bp)

AA+方面，

18D 22中电信息SCP004 AA+/0 2 （5.4 bp)

48D(休1) 22伊犁财通SCP001 AA+/0 2.1759 （9.5 bp)

65D 22川华西SCP003 AA+/0 2.6 （37 bp)

65D 22海沧投资SCP003 AA+/0 2.28 （2.4 bp)

87D 22六安城投SCP001 AA+/0 2.1 （-4.1 bp)

105D 22南京医药SCP003 AA+/0 2.18 （9.8 bp)

172D 22创元投资SCP002 AA+/0 2.2 （-0.7 bp)

174D(休1) 22宜兴城投SCP002 AA+/0 2.17 （-0.2 bp)

179D 22海曙广聚SCP003 AA+/0 2.17 （-0.8 bp)

200D 22长兴建投SCP001 AA+/0 2.4 （3.5 bp)

216D(休1) 22合川城投SCP002 AA+/0 2.93 （-9.9 bp)

235D 22新华报业SCP006 AA+/0 2.23 （-0.5 bp)

235D 22津南城投SCP002 AA+/0 6.5804 （3.3 bp)

239D 22杨浦科创SCP001 AA+/0 2.22 （-0.5 bp)

264D(休2) 22常德城投SCP003 AA+/0 2.34 （-0.7 bp)

304D 22皖出版CP001 AA+/0 2.37 （6.9 bp)

AA方面，

145D(休2) 22安经开SCP001 AA/0 3.45 （-9.7 bp)

83D(休1) 22随州城投SCP002 AA/0 2.55 （6.4 bp)

57D 22兴化城投SCP002 AA/0 2.58 （-11.4 bp)

154D 22未来科技SCP005 AA/0 2.4 （0.2 bp)

170D 22福建机电SCP001 AA/0 2.82 （-3.5 bp)

中票

今日中票多以3年内期限AAA评级成交为主，买盘多以基金和券商资管为主，在2.12-3.29附近收益区间，成交在估值-1BP附近区间。

AAA方面，

28D 19中化工MTN006 AAA/AAA 1.93 （5.1 bp)

28D 19汇金MTN019 AAA/AAA 1.8 （5 bp)

39D 19铁道MTN002 AAA/AAA 1.68 （-0.1 bp)

46D 20深圳地铁MTN003 AAA/AAA 1.83 （2 bp)

46D 20深圳地铁MTN003 AAA/AAA 1.85 （4 bp)

47D(休2) 15津城建MTN002 AAA/AAA 2.49 （2.7 bp)

50D 19苏国信MTN005 AAA/AAA 1.8 （4.3 bp)

51D+NY 20大唐集MTN005A AAA/AAA 1.8 （-1.4 bp)

52D 17陕煤化MTN004 AAA/AAA 1.9 （-0.3 bp)

83D+N(休1) 20华电股MTN001A AAA/AAA 1.88 （-2.1 bp)

125D(休1) 21广州地铁MTN004 AAA/AAA 1.98 （4.2 bp)

133D 20环球租赁MTN001 AAA/AAA 2.17 （1.8 bp)

136D 20招商蛇口MTN001A AAA/AAA 2.02 （-0.7 bp)

137D 21广州地铁MTN006 AAA/AAA 1.95 （-0.8 bp)

142D 18陕交建MTN001 AAA/AAA 2.06 （3.1 bp)

145D(休2) 16甘公投MTN001 AAA/AAA 3.02 （9.2 bp)

167D(休1) 20中油股MTN001 AAA/AAA 2.04 （-0.2 bp)

167D(休1) 20中油股MTN002 AAA/AAA 2.04 （-0.2 bp)

171D+N 20华能MTN001 AAA/AAA 2.08 （-1.5 bp)

171D 20太不锈MTN001 AAA/AAA 2.1 （-1.6 bp)

174D+N(休1) 21陕投集团MTN001 AAA/AAA 2.42 （-1.9 bp)

175D 20穗自来水MTN002 AAA/AAA 2.06 （-2.2 bp)

179D+N 20冀交投MTN001 AAA/AAA 2.27 （2.9 bp)

179D 20中国一汽MTN002 AAA/AAA 2.07 （-0.1 bp)

179D 21港兴港投MTN001 AAA/AAA 2.58 （-0.8 bp)

180D(休2) 20汇金MTN005 AAA/AAA 2.04 （3.6 bp)

188D(休4) 20中石油MTN005 AAA/AAA 2.05 （4 bp)

203D 20中铁股MTN003 AAA/AAA 2.05 （1.9 bp)

216D+N(休1) 20三峡MTN001 AAA/AAA 2.14 （-1.5 bp)

226D 18豫交投MTN001 AAA/AAA 2.12 （-1.4 bp)

241D+N(休4) 20华能新能MTN001 AAA/AAA 2.16 （-3.3 bp)

249D+N 20三峡MTN003 AAA/AAA 2.14 （-1.6 bp)

249D+NY 20三峡MTN003 AAA/AAA 2.14 （-1.6 bp)

274D 18广州地铁MTN003 AAA/AAA 2.09 （4 bp)

278D+N(休2) 20西安高新MTN008 AAA/AAA 3.88 （3.7 bp)

289D 21中石化MTN003 AAA/0 2.05 （2.3 bp)

297D 18首创集MTN001 AAA/AAA 2.38 （2 bp)

297D 20陕延油MTN004 AAA/AAA 2.15 （5.4 bp)

299D+N(休2) 20华能MTN003 AAA/AAA 2.12 （-0.9 bp)

300D(休1) 20招商蛇口MTN002A AAA/AAA 2.09 （-0.9 bp)

304D 18鲁能源MTN001 AAA/AAA 2.18 （-2.1 bp)

304D+N 20中广核MTN004 AAA/AAA 2.1 （-3.1 bp)

306D(休2) 20兆润投资MTN001 AAA/AAA 2.2 （2.6 bp)

306D(休2) 21中化工MTN001 AAA/AAA 2.165 （1.1 bp)

315D+N 20豫交投MTN004 AAA/AAA 2.29 （1 bp)

317D 18陕煤化MTN003 AAA/AAA 2.19 （-2.2 bp)

327D(休2) 20苏交通MTN005 AAA/AAA 2.1 （1.7 bp)

327D(休2) 20宁河西MTN002 AAA/AAA 2.18 （-0.6 bp)

356D(休1) 20河钢集MTN012 AAA/AAA 2.67 （-2.8 bp)

357D 20晋能MTN017 AAA/AAA 2.35 （-3.8 bp)

361D 20首创集MTN002 AAA/AAA 2.42 （1.1 bp)

364D 20晋煤MTN016 AAA/AAA 2.34 （-0.3 bp)

1Y 21中石集MTN004 AAA/0 2.065 （0.3 bp)

1.01Y(休2) 20中建投资MTN001 AAA/AAA 2.3 （-0.6 bp)

1.01Y+NY 21华电股MTN006 AAA/AAA 2.18 （-1 bp)

1.01Y(休1) 20冀交投MTN002 AAA/AAA 2.21 （0.3 bp)

1.02Y 18洪市政MTN002B AAA/AAA 2.2 （-1.3 bp)

1.03Y+N(休2) 20华能新能MTN003 AAA/AAA 2.25 （-3.7 bp)

1.03Y 20铜陵有色MTN001 AAA/AAA 2.63 （-7.2 bp)

1.04Y 20洪市政MTN004 AAA/AAA 2.23 （1.4 bp)

1.04Y+N 18鲁钢铁MTN005 AAA/AAA 3.6 （23.5 bp)

1.06Y 18无锡建投MTN003 AAA/AAA 2.22 （-0.1 bp)

1.13Y(休1) 20泉州城建MTN004 AAA/AAA 2.24 （0.1 bp)

1.21Y 19泸州窖MTN001 AAA/AAA 2.25 （3.9 bp)

1.23Y 19华润MTN001 AAA/AAA 2.15 （1.3 bp)

1.24Y 21泉州城建MTN001 AAA/AAA 2.27 （0.1 bp)

1.32Y(休2) 22港兴港投MTN002 AAA/0 3.38 （-1 bp)

1.38Y 21国联MTN001 AAA/AAA 2.33 （1.9 bp)

1.5Y 21光明MTN001 AAA/0 2.24 （2.9 bp)

1.5Y 19青岛城投MTN002 AAA/AAA 2.43 （2.6 bp)

1.51Y(休1) 21东南国资MTN001 AAA/0 2.36 （0.3 bp)

1.54Y 19五矿MTN001 AAA/AAA 2.33 （2.1 bp)

1.61Y 21重庆交投MTN002 AAA/0 2.37 （-2.1 bp)

1.64Y+N 19大同煤矿MTN003 AAA/AAA 3.34 （-3.2 bp)

1.64Y 19南昌城投MTN002 AAA/AAA 2.4 （-0.1 bp)

1.65Y 22晋能煤业MTN013(科创票据) AAA/0 2.78 （-3.4 bp)

1.66Y(休2) 21大连港MTN002 AAA/0 2.54 （-0.6 bp)

1.67Y 21中银投资MTN001 AAA/AAA 2.41 （4.8 bp)

1.67Y 21中银投资MTN001 AAA/AAA 2.38 （1.8 bp)

1.7Y 19三峡GN001 AAA/AAA 2.2 （2.3 bp)

1.72Y 21国能新能GN005(碳中和债) AAA/AAA 2.35 （-1.3 bp)

1.79Y+N 21中交投MTN001 AAA/AAA 2.54 （3 bp)

1.8Y+NY 21新兴际华MTN002 AAA/AAA 2.53 （-0.5 bp)

1.8Y 21光明MTN003 AAA/0 2.31 （0.6 bp)

1.82Y 19陕煤化MTN003 AAA/AAA 2.53 （-1.6 bp)

1.82Y 21龙源电力MTN002 AAA/0 2.35 （0.4 bp)

1.84Y 21铁塔股份MTN001 AAA/0 2.315 （0 bp)

1.84Y 21中粮MTN002 AAA/AAA 2.315 （0 bp)

1.85Y(休2) 21沪世博MTN001 AAA/0 2.45 （-0.5 bp)

1.86Y 21国电MTN004 AAA/0 2.32 （0 bp)

1.87Y 21浙交投MTN001(乡村振兴) AAA/AAA 2.33 （-0.3 bp)

1.88Y+N 21大唐发电GN002(碳中和债) AAA/AAA 2.45 （0.6 bp)

1.92Y+N 21陕煤化MTN007 AAA/AAA 2.79 （1.8 bp)

1.93Y 22中建材集MTN002(科创票据) AAA/0 2.425 （-0.2 bp)

1.97Y 21鲁能源MTN006 AAA/AAA 2.55 （1 bp)

360D+1Y(休2) 21国网租赁MTN003(可持续挂钩) AAA/0 2.31 （0.3 bp)

2Y 21华电股MTN005 AAA/0 2.37 （0.9 bp)

2.01Y 21苏交通MTN008 AAA/0 2.37 （0.1 bp)

12D+2Y 19广州金控MTN002 AAA/AAA 2.65 （77.5 bp)

2.04Y 21中节能MTN003 AAA/AAA 2.5 （-1.1 bp)

2.07Y(休1) 21甬开投MTN001 AAA/0 2.51 （-0.9 bp)

2.07Y 21南京地铁MTN003 AAA/0 2.39 （0.6 bp)

2.1Y+N 19华电股MTN004B AAA/AAA 2.47 （-3.7 bp)

2.14Y 21深圳地铁MTN007(碳中和债) AAA/AAA 2.4 （0 bp)

2.14Y(休1) 21陕煤化MTN011 AAA/0 2.63 （-1 bp)

2.18Y(休1) 21中建投资MTN002 AAA/AAA 2.62 （-2.6 bp)

2.21Y 20杭金投MTN001 AAA/AAA 2.63 （-2.8 bp)

2.22Y 20陕煤化MTN001 AAA/AAA 2.63 （-3.3 bp)

2.23Y 20青岛国信MTN001 AAA/AAA 2.65 （6 bp)

2.32Y+N 22海运集装MTN001 AAA/AAA 2.78 （-1.2 bp)

2.34Y 20青岛国信MTN002 AAA/AAA 2.7 （8 bp)

2.37Y(休1) 20乌城投MTN001 AAA/AAA 2.6 （-3 bp)

2.41Y(休1) 20中石油MTN003 AAA/AAA 2.415 （1.2 bp)

2.41Y 22京国资MTN001 AAA/AAA 2.46 （-0.5 bp)

2.45Y 22首都机场MTN001(绿色) AAA/0 2.46 （0.5 bp)

2.47Y(休1) 22沪电力MTN001 AAA/0 2.54 （-1.2 bp)

2.47Y 20大横琴MTN001 AAA/AAA 2.68 （-2.6 bp)

2.48Y 20青岛城投MTN003 AAA/AAA 2.8 （9.2 bp)

2.49Y(休1) 20津能源MTN002 AAA/AAA 3.55 （1.5 bp)

2.49Y 22中方财团MTN001 AAA/0 2.65 （-1.1 bp)

2.49Y 22沪港务MTN002 AAA/0 2.47 （0.9 bp)

180D+2Y 20人才安居MTN001 AAA/AAA 2.2 （-2.2 bp)

2.49Y 22光明MTN002 AAA/0 2.475 （1.3 bp)

2.51Y(休1) 22陕延油MTN001 AAA/0 2.62 （1.2 bp)

236D+2Y 20沪金桥MTN001 AAA/AAA 2.2 （11.5 bp)

2.68Y 22福建港口MTN001 AAA/0 2.59 （0.4 bp)

2.75Y(休2) 22苏国信MTN004 AAA/0 2.5 （-0.5 bp)

2.79Y 20沪建工MTN001 AAA/AAA 2.61 （0.7 bp)

2.82Y 22苏交通MTN005 AAA/0 2.55 （-0.5 bp)

2.83Y(休1) 22粤交投MTN003 AAA/AAA 2.555 （-0.3 bp)

2.84Y 22江铜MTN003 AAA/0 2.62 （0.9 bp)

2.84Y 22江苏广电MTN001(科创票据) AAA/0 2.71 （-0.1 bp)

2.85Y+N 22中电路桥MTN003 AAA/AAA 3.11 （0.8 bp)

2.87Y(休1) 22烟台蓝天MTN002 AAA/0 2.88 （-0.6 bp)

2.89Y 15长电MTN001 AAA/AAA 2.52 （-1 bp)

2.9Y 22通用MTN006 AAA/0 2.6 （-2.3 bp)

2.91Y 22中电投MTN028 AAA/0 2.54 （0.6 bp)

2.97Y+NY 22大唐发电MTN009 AAA/AAA 2.73 （1.7 bp)

2.97Y+N(休1) 22大唐发电MTN009 AAA/AAA 2.73 （1.7 bp)

2.98Y(休2) 22格力MTN003 AAA/0 3.045 （0.8 bp)

2.99Y(休1) 22山东港口MTN002 AAA/AAA 2.77 （0.3 bp)

1.13Y+2Y 20余杭交通MTN001 AAA/AAA 2.24 （0 bp)

1.27Y+2Y(休1) 21余杭交通MTN001 AAA/AAA 2.28 （-0.1 bp)

1.35Y+2Y 21铁建房产MTN001 AAA/AAA 3.35 （-0.3 bp)

1.38Y+2Y 21泸州窖MTN001 AAA/AAA 2.28 （1.9 bp)

1.5Y+2Y 21泸州窖MTN002 AAA/AAA 2.32 （2.4 bp)

1.7Y+2Y 21武汉城建MTN002 AAA/AAA 2.44 （1.6 bp)

3.72Y 21亦庄控股MTN002 AAA/0 2.94 （-0.1 bp)

3.75Y(休1) 21兖州煤业MTN001 AAA/AAA 3.04 （2.7 bp)

1.83Y+2Y(休1) 21浦东开发MTN003 AAA/0 2.46 （-0.7 bp)

1.88Y+2Y 21诚通控股MTN004 AAA/AAA 2.52 （0.7 bp)

3.91Y 21南昌轨交MTN001 AAA/AAA 2.945 （-3 bp)

3.92Y 21华润MTN001 AAA/AAA 2.78 （-0.3 bp)

2.01Y+2Y 21诚通控股MTN006 AAA/AAA 2.55 （-0.3 bp)

2.2Y+2Y 21湘高速MTN009 AAA/0 2.59 （0.8 bp)

4.24Y 22重庆水务MTN001 AAA/AAA 2.94 （-0.9 bp)

2.49Y+2Y 22临平城建MTN002 AAA/0 2.65 （-1.1 bp)

2.67Y+2Y(休1) 22龙城发展MTN004 AAA/0 2.81 （-2.4 bp)

2.77Y+2Y 22知识城MTN006 AAA/AAA 2.9 （-1 bp)

4.79Y(休1) 22苏城投MTN002A AAA/AAA 2.93 （-0.1 bp)

4.84Y 22临港经济MTN003 AAA/AAA 3.15 （-1.2 bp)

4.93Y 22国新控股MTN003(能源保供特别债) AAA/AAA 2.93 （2.1 bp)

4.98Y 22国新控股MTN004(能源保供特别债) AAA/AAA 2.9 （-1.5 bp)

4.98Y 22沪国际集MTN001 AAA/0 2.9 （-1.5 bp)

6.78Y(休1) 22苏城投MTN001B AAA/AAA 3.28 （0.6 bp)

6.87Y 14华能集MTN003 AAA/AAA 3.12 （0.2 bp)

AA+方面，

13D 17邵阳城投MTN003 AA+/AA+ 2.55 （12.3 bp)

36D 17晋路桥MTN002 AA+/AAA 2.05 （-10 bp)

42D 19南京钢铁MTN002 AA+/AA+ 2.6 （1.5 bp)

106D 18昆交产MTN001 AA+/AA+ 5.54 （15.9 bp)

157D 18江津华信MTN001 AA+/AA+ 2.25 （-0.3 bp)

237D(休1) 21镇国投MTN002 AA+/AA+ 2.62 （-2.1 bp)

317D 16杭州城建MTN001 AA+/AAA 2.2 （2.1 bp)

355D(休2) 20盐城东方MTN001 AA+/AA+ 3.18 （-10.2 bp)

1.03Y(休2) 20吴中国太MTN002 AA+/AA+ 2.31 （-0.5 bp)

1.22Y 21宣城国控MTN001 AA+/AA+ 2.56 （-0.6 bp)

1.24Y(休2) 21淮安城资MTN001 AA+/AA+ 2.45 （-2.3 bp)

1.26Y(休2) 21兴展投资MTN001 AA+/AA+ 2.33 （5.3 bp)

1.27Y 19淮安交通MTN001 AA+/AA+ 2.77 （4.7 bp)

1.28Y 21常德经建MTN002 AA+/AA+ 2.6 （-2.9 bp)

1.36Y 21泰州城建MTN001 AA+/AA+ 2.42 （1.2 bp)

1.42Y+N 22东莞发展MTN002 AA+/AA+ 2.45 （-0.3 bp)

1.48Y 19衢州国资MTN001 AA+/AA+ 2.43 （-2.4 bp)

1.49Y(休1) 21佛燃能源MTN002 AA+/0 2.33 （-1.4 bp)

1.59Y(休1) 22韵达股份MTN001 AA+/0 3.6 （21.2 bp)

1.85Y 19海宁城投MTN002 AA+/AA+ 2.48 （-1 bp)

2.08Y+N 21华东勘测MTN001 AA+/0 2.99 （-1.6 bp)

2.16Y+N(休1) 21珠海港MTN006 AA+/AA+ 3.12 （0 bp)

144D+2Y 20宣城国资MTN001 AA+/AA+ 2.24 行权 （-3.2 bp)

2.4Y 22萧山交投MTN001 AA+/AAA 2.61 （-0.1 bp)

2.43Y(休2) 22常德经建MTN001 AA+/0 3.09 （7.9 bp)

165D+2Y 20济宁高新MTN001 AA+/AA+ 2.95 （8.4 bp)

2.59Y 22常德城投MTN001 AA+/0 2.93 （-3.2 bp)

2.63Y 22宣城国资MTN002 AA+/0 2.93 （-4.2 bp)

301D+2Y 20宜兴城投MTN001 AA+/AA+ 2.26 行权 （-1.1 bp)

2.88Y 20南昌水投MTN002 AA+/AA+ 2.88 （-0.8 bp)

3.38Y 21舟山交投MTN001 AA+/AA+ 3 （-3.3 bp)

1.41Y+2Y 21南京浦口MTN001 AA+/AA+ 2.45 （-2.1 bp)

1.45Y+2Y 21常熟发投MTN001 AA+/AA+ 2.43 行权 （-1.5 bp)

1.47Y+1Y+1Y 22宿迁城投MTN002 AA+/0 2.45 行权 （-0.2 bp)

1.65Y+2Y 21衡阳城投MTN001 AA+/AA+ 2.63 （1.4 bp)

4.2Y 22平湖城投MTN001 AA+/0 3.15 （-3.7 bp)

4.39Y(休1) 22宜昌城发MTN002 AA+/AA+ 3.17 （0.1 bp)

2.55Y+2Y 22九江城发MTN001 AA+/0 2.79 行权 （-1 bp)

2.55Y+2Y 22九江城发MTN001 AA+/0 2.79 （-1 bp)

2.67Y+2Y 22西湖文旅MTN002 AA+/0 2.85 （1.8 bp)

4.87Y 22漳州交通MTN001 AA+/0 3.41 （-0.4 bp)

2.91Y+2Y 22常德经建MTN002 AA+/0 3.16 行权 （-0.3 bp)

4.93Y 22海宁城投MTN002B AA+/0 3.42 （-0.6 bp)

AA方面，

292D(休2) 20顺德投资MTN001 AA/AA 2.5 （-2.9 bp)

1.5Y 19德阳经开MTN001 AA/AA+ 3.5 （-4.8 bp)

1.64Y(休2) 21石狮产业MTN001 AA/0 3.1 （0 bp)

1.78Y 21粤电开GN001(碳中和债) AA/AAA 2.46 （1.2 bp)

304D+1Y(休2) 21金坛投资MTN002 AA/0 3 （-8.7 bp)

60D+2Y 19龙虎山MTN001 AA/AA 2.75 （0.2 bp)

2.36Y 22银海租赁MTN001 AA/AAA 3.13 （0.9 bp)

2.36Y 22银海租赁MTN001 AA/AAA 3.14 （1.9 bp)

143D+2Y(休1) 18溧水经开MTN001 AA/AA 2.18 （-5 bp)

1.64Y+1Y(休1) 20衡阳水投MTN002 AA/AA 4.6 行权 （-66.9 bp)

1.64Y+1Y 20衡阳水投MTN002 AA/AA 4.6 行权 （-66.9 bp)

1.64Y+1Y(休1) 20衡阳水投MTN002 AA/AA 4.6 （-66.9 bp)

235D+2Y 20岳阳交投MTN001 AA/AA 2.73 行权 （-0.9 bp)

335D+2Y 20天心城投MTN001 AA/AA 2.4 行权 （-1.4 bp)

1.03Y+2Y 20谷财MTN001 AA/AA 2.38 （1.5 bp)

1.26Y+2Y 21随州城建MTN001 AA/AA 2.9 （-2 bp)

2.24Y+2Y 22金华融盛MTN001 AA/0 3.45 （-0.1 bp)

2.8Y+2Y 22天心城投MTN002 AA/0 3 （-2.8 bp)

2.84Y+2Y 22新余城建MTN001 AA/0 3.55 （1 bp)

存单

存单一级方面：

截至下午5点，10月21日一级存单实际发行量为853.2亿，发行75支存单；10月24日将有77支存单发行，计划发行量为516.6亿。

今日3M为休息日到期，其余期限均为工作日到期，市场情绪一般。

1Y期限国股大行首发在2.02%，买盘大多观望,后提价至2.03%，获得买盘一定关注，部分募满截单；资质较好AAA城商在2.10%附近有较多需求，其余募集寥寥；

9M期限国股大行发在1.98%位置，部分提价于1.99%，买盘整体观望较多；AAA城商主发于2.07%-2.10%附近，整体募集寥寥。

6M期限整体交投一般，国股行主发于1.85%位置，募集寥寥；AAA农商主发在1.97%-2.00%附近，部分资质较好的城商于2.0%位置获得一定募集；

3M期限受到期日为休息日影响，整体募集清淡，国股行主发于1.65%附近，AAA主发于1.83%-1.85%附近。

1M期限整体交投清淡。国股行报价于1.40%位置，募集较少；AAA部分资质较好的城商于1.65%位置收获不错募集，其余整体募集寥寥。

存单二级方面：

今日资金面维持偏紧，二级存单全期限收益率窄幅震荡上行，尾盘价格稍有回升，交易情绪不佳。具体来看，月内到期大行成交在1.39~1.40区间，国股集中在1.34~1.50附近，多集中在1.40位置。11,12月到期大行成交多落在1.60~1.64，较上一个交易日上升3bp，多集中于1.63位置，国股成交区间在1.60~1.68，较上一个交易日上行6bp左右。明年一季度大行成交落在1.78~1.88附近，尾盘稳定在1.88，国股成交多集中在1.80~1.89，在1.88位置成交较多。明年二季度大行多成交在1.92~1.97区间，国股在1.92~1.98位置，多集中于1.96位置成交。明年三季度大行成交于2.02~2.04区间，国股多落在2.01~2.045附近。明年四季度大行在2.04~2.045，较上一个交易日上行1.5bp，国股成交在2.04~2.05位置。

企业债、公司债

今日企业债城投多以AA评级有担保5年内为主，买盘多以基金和券商自营为主，在3.10-3.87附近区间，成交在估值-3BP附近区间。公司债以高评级AAA为主，3年期限内为主，买盘多以基金和银行理财为主，在2.02-2.80收益区间，成交在估值-1BP附近区间。

AAA方面，

14D 12海螺02 AAA/AAA 1.85 （2.2 bp)

21D+N 19交建Y1 AAA/AAA 1.92 （8.1 bp)

20D(休1) 19京投05 AAA/AAA 1.9 （12.9 bp)

21D+N 19延长Y5 AAA/AAA 1.85 （0.2 bp)

22D 19北汽11 AAA/AAA 2 （-4.6 bp)

53D+N 19陕煤债01 AAA/AAA 2.21 （4.9 bp)

78D 20CHNE01 AAA/AAA 1.9 （1 bp)

85D 20风电01 AAA/AAA 1.91 （0.9 bp)

130D 20中冶01 AAA/AAA 2 （2.1 bp)

146D+N(休1) 20BOEY2 AAA/AAA 2.12 （-0.7 bp)

152D 16浦集01 AAA/AAA 2.03 （4.3 bp)

153D 18陆债01 AAA/AAA 2.2 （2.8 bp)

154D 20海康01 AAA/AAA 2.02 （-0.6 bp)

174D+N(休1) 21中关Y1 AAA/AAA 2.35 （7.8 bp)

175D 13平煤债 AAA/AAA 2.95 （12.3 bp)

185D+N 20BOEY3 AAA/AAA 2.16 （-0.4 bp)

215D+N(休2) 20铁工Y1 AAA/AAA 2.09 （-2.2 bp)

237D(休1) 20陆嘴01 AAA/AAA 2.24 （-0.4 bp)

257D(休2) 20招港01 AAA/AAA 2.15 （-1.6 bp)

265D(休1) 18建材08 AAA/AAA 2.12 （2 bp)

273D 20云投G3 AAA/AAA 8 （48.3 bp)

277D+NY 20电投Y5 AAA/AAA 2.07 （-2.7 bp)

284D 21广新05 AAA/AAA 2.19 （1 bp)

286D+N(休1) 20电投Y6 AAA/AAA 2.07 （-3.1 bp)

293D(休1) 20远东六 AAA/AAA 3.12 （-1 bp)

295D 16黔高速 AAA/AAA 2.4 （-1.7 bp)

301D 20兴投03 AAA/AAA 2.9 （11.5 bp)

318D 16鲁能02 AAA/AAA 3.1 （9.6 bp)

326D 20天轨04 AAA/AAA 2.61 （-2.5 bp)

355D(休2) 22津投29 AAA/AAA 4.6 （-1 bp)

1Y 18疏浚01 AAA/AAA 2.14 （-0.9 bp)

1.01Y 18陆债02 AAA/AAA 2.3 （1.2 bp)

1.01Y+N 20川能Y1 AAA/AAA 2.49 （-1.5 bp)

1.09Y(休2) 20黔高03 AAA/AAA 2.51 （-1.9 bp)

1.13Y+N(休1) 21CHNG1Y AAA/AAA 2.2 （-2.3 bp)

1.27Y 21洪政01 AAA/AAA 2.27 （-0.9 bp)

1.28Y(休2) 21陆嘴01 AAA/AAA 2.34 （0.2 bp)

1.38Y+N 19CHNG1Y AAA/AAA 2.27 （-2 bp)

1.39Y 19漳九01 AAA/AAA 2.36 （-0.5 bp)

1.4Y 19扬子01 AAA/AAA 2.32 （-0.1 bp)

1.41Y 21中材01 AAA/AAA 2.36 （1.8 bp)

1.41Y(休1) 21南网02 AAA/AAA 2.16 （0.8 bp)

1.49Y(休1) 21厦轨03 AAA/AAA 2.26 （2.4 bp)

1.53Y 21深投01 AAA/AAA 2.25 （5.1 bp)

1.67Y 21招路01 AAA/AAA 2.32 （1.7 bp)

1.68Y+N(休2) 22漳九Y3 AAA/AAA 2.76 （0.1 bp)

1.72Y 21光明01 AAA/AAA 2.27 （2.4 bp)

1.72Y 21SZMC03 AAA/AAA 2.3 （0.6 bp)

1.75Y 21光明02 AAA/AAA 2.26 （0.4 bp)

1.79Y 国电投08 AAA/AAA 2.27 （0.4 bp)

1.86Y+N 21鄂交投可续期02 AAA/AAA 2.58 （-0.6 bp)

1.86Y 21盐港03 AAA/AAA 2.48 （7.8 bp)

1.87Y 22招港02 AAA/AAA 2.43 （-2.4 bp)

1.92Y 21华电06 AAA/AAA 2.29 （-0.7 bp)

1.93Y 19发展01 AAA/AAA 2.6 （8.3 bp)

1.97Y 21浙资01 AAA/AAA 2.31 （0 bp)

2.04Y(休2) 21长电01 AAA/AAA 2.31 （-1.6 bp)

2.08Y+N(休2) 21铁建Y3 AAA/AAA 2.48 （-2.4 bp)

2.11Y+N 21中电Y2 AAA/AAA 2.57 （-1 bp)

2.11Y+N 19鄂交投可续期01 AAA/AAA 2.63 （-3.1 bp)

2.22Y(休1) 22宁铁01 AAA/AAA 2.42 （0 bp)

2.38Y+N 20中核Y4 AAA/AAA 2.55 （-2.9 bp)

139D+2Y 20南海01 AAA/AAA 2.07 （2.8 bp)

2.4Y 20中煤01 AAA/AAA 2.56 （-3 bp)

2.47Y+N(休1) 22济建Y1 AAA/AAA 2.8 （0.5 bp)

2.49Y(休1) 22宁沪G1 AAA/AAA 2.49 （-2.3 bp)

2.5Y(休2) 22申宏03 AAA/AAA 2.51 （-0.7 bp)

186D+2Y 20临城01 AAA/AAA 2.19 （0.1 bp)

187D+2Y 20产发01 AAA/AAA 2.11 行权 （-2.1 bp)

194D+2Y 20西咸03 AAA/AAA 2.9 （-1.1 bp)

2.72Y(休2) 22中新01 AAA/AAA 2.84 （1.4 bp)

2.75Y+N 16广州地铁可续期债02 AAA/AAA 4.0841 （112.2 bp)

2.76Y 22粤垦03 AAA/0 2.76 （2.2 bp)

294D+2Y 20金隅04 AAA/AAA 2.2 （1.3 bp)

2.83Y(休2) 22苏交01 AAA/AAA 2.54 （-1.8 bp)

2.89Y 22江铜01 AAA/AAA 2.62 （-0.4 bp)

2.91Y+N(休1) 葛洲YK01 AAA/AAA 2.7 （-2.6 bp)

2.91Y 22华数02 AAA/0 2.72 （-0.9 bp)

2.92Y 20济城G1 AAA/AAA 2.8 （2.6 bp)

2.92Y 22洪政06 AAA/0 2.78 （0.5 bp)

2.93Y 22招资01 AAA/AAA 2.77 （7.7 bp)

362D+2Y 20宜国04 AAA/AAA 2.22 （1.3 bp)

362D+2Y 20宜国04 AAA/AAA 2.22 行权 （1.3 bp)

3.01Y(休1) 20福投01 AAA/AAA 2.57 （-1.2 bp)

1.05Y+2Y 20甘交G1 AAA/AAA 3.9 （4.6 bp)

3.26Y 16铁工02 AAA/AAA 2.62 （-2.3 bp)

1.28Y+2Y 21住总01 AAA/AAA 2.43 （-0.3 bp)

1.4Y+2Y 21漳九02 AAA/AAA 2.38 （1 bp)

3.54Y(休1) 16恒投01 AAA/AAA 2.81 （2.5 bp)

1.66Y+2Y 21陆集02 AAA/AAA 2.44 （0.8 bp)

1.67Y+2Y 21中保01 AAA/AAA 2.42 行权 （0.6 bp)

1.72Y+2Y(休1) 21诚通09 AAA/AAA 2.43 行权 （1.4 bp)

3.74Y PR兴港债 AAA/AAA 4.32 （0.8 bp)

306D+3Y 20首钢03 AAA/AAA 2.25 行权 （-4.7 bp)

3.85Y(休1) 21环保债 AAA/AAA 2.98 （1.8 bp)

1.99Y+2Y 21湘路08 AAA/AAA 2.5 （-1.9 bp)

4.23Y 22广铁01 AAA/AAA 2.8 （-1.6 bp)

4.39Y(休1) 22两江01 AAA/AAA 2.94 （-0.7 bp)

2.48Y+2Y(休1) 22漳九05 AAA/AAA 2.67 （-3.9 bp)

2.5Y+2Y 20湘速01 AAA/AAA 2.64 （-2.3 bp)

2.59Y+2Y 22浙商G4 AAA/0 2.77 （-0.2 bp)

4.64Y 22深投04 AAA/AAA 2.85 （-1.8 bp)

1.04Y+3Y+1Y(休2) 20茅台01 AAA/AAA 2.14 （4.8 bp)

5.51Y(休2) 21武汉地铁绿色债01 AAA/AAA 3.05 （-2.7 bp)

3.01Y+3Y 20青城04 AAA/AAA 2.88 （3.2 bp)

4.54Y+2Y 22国机05 AAA/0 2.94 （-2.5 bp)

180D+3Y+3Y+1Y 20济建设 AAA/AAA 2.09 （-0.3 bp)

3.07Y+5Y G20洪轨2 AAA/AAA 2.8 （-1.4 bp)

8.62Y(休2) 21华能04 AAA/AAA 3.195 （-1.5 bp)

4.32Y+5Y 22太新01 AAA/AAA 3.13 （-2.5 bp)

4.53Y+5Y 22乌城01 AAA/AAA 3.1 行权 （0.2 bp)

4.6Y+5Y 22苏港02 AAA/AAA 3.07 行权 （-4.2 bp)

4.76Y+5Y 22成交02 AAA/AAA 3.14 行权 （-0.5 bp)

AA+方面，

243D(休2) 16宁科技园双创债 AA+/AA+ 2.22 （-1.5 bp)

1.36Y 14汕头投资债 AA+/AA+ 2.36 （-1.6 bp)

1.74Y(休2) PR嵊州债 AA+/AAA 2.44 （-1.7 bp)

4D+2Y 19义乌01 AA+/AA+ 2.7148 （9 bp)

2.16Y(休2) 21昆投02 AA+/AA+ 2.77 （-2.3 bp)

2.5Y 15兴泸债 AA+/AA+ 2.61 （0.8 bp)

221D+2Y 20京路01 AA+/AA+ 2.17 （1.5 bp)

305D+2Y 20联发01 AA+/AAA 3.6 行权 （11 bp)

3.05Y 18温岭债02 AA+/AA+ 2.69 （-3.2 bp)

1.44Y+2Y 21宁开控 AA+/AA+ 2.45 （1.2 bp)

1.58Y+2Y(休1) 21特房03 AA+/AA+ 3.26 （8.3 bp)

1.58Y+2Y(休1) 21特房03 AA+/AA+ 3.25 （7.3 bp)

1.76Y+2Y 21金港02 AA+/AA+ 2.7 （0.8 bp)

1.88Y+2Y 21建发G2 AA+/AA+ 3.1 行权 （-13.2 bp)

2.22Y+2Y 20大宁01 AA+/AA+ 2.58 （-0.9 bp)

2.67Y+2Y 20梅溪湖 AA+/AAA 2.79 行权 （-4.2 bp)

3.47Y+2Y 21临海社会专项债01 AA+/AA+ 3.18 （-3.2 bp)

3.69Y+2Y(休1) 21嘉兴滨海债01 AA+/AA+ 3.2 （1.7 bp)

4.07Y+2Y 21丽水城投债01 AA+/AA+ 3.2 （-5.2 bp)

4.07Y+2Y(休2) 21嘉兴滨海债02 AA+/AA+ 3.3 （-0.3 bp)

4.32Y+2Y 22乌建发债01 AA+/AA+ 4.3 行权 （9 bp)

2.78Y+5Y(休2) 15洪轨债02 AA+/AA+ 2.72 （-1 bp)

AA方面，

68D(休3) 12柳州城投债 AA/AA 10.3574 （2 bp)

1.43Y(休2) 21华远02 AA/AAA 3.77 （22 bp)

1.48Y PR邳润债 AA/AAA 2.43 （1.4 bp)

1.82Y(休1) 21华远04 AA/AAA 3.85 （23.6 bp)

1.83Y 17仪新区债 AA/AA 4.5 （-99.7 bp)

2.32Y 20晋江开发绿色债 AA/AA+ 2.95 （2 bp)

3.01Y(休1) 18长沙城北债02 AA/AA+ 3.1 （-1.5 bp)

1.49Y+2Y 21恩施债 AA/AAA 2.75 （15.2 bp)

2.81Y+1Y 22日月新城债 AA/AA+ 4.38 （-0.2 bp)

4.9Y 20汇丰02 AA/AAA 4.18 （-0.7 bp)

353D+2Y+2Y 20濂溪债 AA/AA+ 2.43 （0.2 bp)

5.11Y(休2) 20赤壁债 AA/AAA 3.87 （-12.2 bp)

5.41Y 21通农债 AA/AAA 3.52 （-0.2 bp)

5.49Y 21双溪债 AA/AAA 3.46 （-3.2 bp)

5.52Y(休1) 21金东01 AA/AAA 3.48 （-11 bp)

金融债

今日商金债市场交投活跃，整体成交收益率有小幅下行，市场主要关注2-3Y & 4-5Y之间的银行二级和永续债，买盘主要为基金，个别银行理财和券商亦有参与。

AAA方面，

18D 19厦门银行03 AAA/AAA 1.75 （0 bp)

29D+5Y 17工商银行二级02 AAA/AAA 1.9 （-0.5 bp)

30D 20国君G6 AAA/AAA 1.75 （0.7 bp)

34D(休1) 19交通银行01 AAA/AAA 1.7 （1 bp)

34D(休1) 19交通银行01 AAA/AAA 1.72 （3 bp)

36D 21华S14 AAA/A-1 1.75 （0 bp)

46D 19中泰02 AAA/AAA 1.75 （-0.5 bp)

50D 19交通银行02 AAA/AAA 1.72 （3 bp)

83D(休1) 20渤海银行01 AAA/AAA 2.05 （-2.8 bp)

145D(休2) 20中信银行小微债01 AAA/AAA 1.94 （3.3 bp)

147D 20民生银行小微债01 AAA/AAA 1.98 （2.3 bp)

160D(休1) 20华融G1 AAA/AAA 2.86 （0.7 bp)

172D 20中证G6 AAA/AAA 1.95 （0.8 bp)

185D 20徽商银行小微债01 AAA/AAA 2.02 （2.2 bp)

195D(休1) 20东北C1 AAA/0 2.63 （0 bp)

221D 20中证09 AAA/AAA 1.99 （-0.2 bp)

261D 21招证G4 AAA/AAA 2.025 （0.6 bp)

263D 20光证G3 AAA/AAA 2.05 （-0.8 bp)

276D 20申证06 AAA/AAA 2.03 （0.1 bp)

277D 20中证15 AAA/AAA 2.04 （1 bp)

277D 20信投G5 AAA/AAA 2.03 （0 bp)

287D 20中证16 AAA/AAA 2.05 （1.5 bp)

291D 20海通08 AAA/AAA 2.04 （0.3 bp)

304D 20中证18 AAA/AAA 2.05 （0.8 bp)

308D 20光证G5 AAA/AAA 2.07 （-1.9 bp)

315D 20国君G5 AAA/AAA 2.05 （0.5 bp)

326D 21银河F3 AAA/AAA 2.15 （0.2 bp)

1.01Y 20申证10 AAA/AAA 2.07 （1.2 bp)

1.01Y(休1) 20建设银行双创债 AAA/AAA 2.08 （1.4 bp)

1.03Y(休2) 20重庆银行小微债01 AAA/AAA 2.16 （2 bp)

1.05Y 20招商银行小微债01 AAA/AAA 2.09 （0.3 bp)

1.05Y 20交通银行02 AAA/AAA 2.09 （1.4 bp)

1.08Y 20华泰G7 AAA/AAA 2.08 （1 bp)

1.13Y(休2) 21国君C2 AAA/AAA 2.23 （3.7 bp)

1.13Y(休1) 18申证03 AAA/AAA 2.085 （0.7 bp)

1.16Y 20国信06 AAA/AAA 2.08 （-0.4 bp)

1.16Y 20国信06 AAA/AAA 2.09 （0.6 bp)

1.23Y 21东吴01 AAA/AAA 2.16 （-1.1 bp)

1.24Y(休1) 22信投C1 AAA/AAA 2.24 （1.3 bp)

1.25Y 21中证02 AAA/AAA 2.1 （-0.3 bp)

1.36Y 21中原银行01 AAA/AAA 2.37 （0 bp)

1.39Y 21厦门国际银行小微债01 AAA/AAA 2.27 （-0.9 bp)

1.39Y(休2) 21厦门国际银行小微债01 AAA/AAA 2.27 （-0.9 bp)

1.4Y 21重庆银行绿色债01 AAA/AAA 2.23 （0 bp)

1.4Y 21华夏银行01 AAA/AAA 2.16 （1.8 bp)

1.42Y 21浦发银行01 AAA/AAA 2.15 （0.4 bp)

1.45Y 21招联消费金融债01 AAA/AAA 2.37 （0.8 bp)

1.58Y 21华侨永亨中国01 AAA/AAA 2.69 （2.1 bp)

1.61Y 21厦门国际银行小微债03 AAA/AAA 2.33 （-0.6 bp)

1.62Y(休3) 21广发03 AAA/AAA 2.22 （2 bp)

1.73Y 21光证G4 AAA/AAA 2.32 （0.7 bp)

1.75Y 21广发05 AAA/AAA 2.25 （1.5 bp)

1.76Y(休1) 21中国银行02 AAA/AAA 2.24 （0 bp)

1.8Y(休1) 21光证G6 AAA/AAA 2.33 （-0.4 bp)

1.8Y 21招证G9 AAA/AAA 2.24 （-1 bp)

1.82Y+N 19农业银行永续债01 AAA/AAA 2.405 （-0.3 bp)

1.87Y+N 19农业银行永续债02 AAA/AAA 2.42 （-0.1 bp)

1.87Y+NY 19农业银行永续债02 AAA/AAA 2.42 （-0.1 bp)

1.91Y+N 19交通银行永续债 AAA/AAA 2.43 （-0.3 bp)

1.91Y+N 19交通银行永续债 AAA/AAA 2.42 （-1.3 bp)

1.97Y 21长江05 AAA/AAA 2.45 （1.6 bp)

1.99Y(休2) 21平证11 AAA/AAA 2.46 （2.2 bp)

2Y 21华泰15 AAA/AAA 2.3 （-0.3 bp)

2.05Y(休1) 21华夏银行02 AAA/AAA 2.34 （1 bp)

2.06Y+N 19建设银行永续债 AAA/AAA 2.48 （0.6 bp)

2.06Y(休2) 21广发银行小微债 AAA/AAA 2.335 （0.1 bp)

2.06Y(休2) 21广发银行小微债 AAA/AAA 2.34 （0.6 bp)

2.08Y 21银河10 AAA/AAA 2.4 （-2.2 bp)

2.08Y(休2) 21国信12 AAA/AAA 2.33 （0.7 bp)

2.12Y 21浦发银行02 AAA/AAA 2.355 （0.7 bp)

2.13Y 21民生银行02 AAA/AAA 2.6 （-5.1 bp)

2.13Y+N 19中信银行永续债 AAA/AAA 2.53 （0.2 bp)

2.16Y 21南京银行01 AAA/AAA 2.42 （1.1 bp)

2.22Y 22华福C1 AAA/AA+ 2.73 （1.2 bp)

2.22Y(休1) 22国君C2 AAA/AAA 2.46 （0.5 bp)

2.34Y+N 20平安银行永续债01 AAA/AAA 2.575 （-0.8 bp)

2.39Y 22兴业银行02 AAA/AAA 2.4 （0.2 bp)

2.39Y 22兴业银行01 AAA/AAA 2.41 （1.2 bp)

2.46Y 22民生银行01 AAA/AAA 2.73 （2.2 bp)

2.51Y(休1) 22国元01 AAA/AAA 2.52 （-0.1 bp)

2.52Y+N 20中国银行永续债01 AAA/AAA 2.58 （-0.8 bp)

2.52Y+N 20中国银行永续债01 AAA/AAA 2.575 （-1.3 bp)

2.52Y+N 20中国银行永续债01 AAA/AAA 2.6 （1.2 bp)

2.55Y+N 20农业银行永续债01 AAA/AAA 2.595 （-0.2 bp)

2.55Y+N 20农业银行永续债01 AAA/AAA 2.6 （0.3 bp)

2.55Y+N 20农业银行永续债01 AAA/AAA 2.61 （1.3 bp)

2.55Y+N 20农业银行永续债01 AAA/AAA 2.59 （-0.7 bp)

2.56Y 22华安G1 AAA/AAA 2.62 （-0.8 bp)

2.66Y(休2) 22中国银行小微债01 AAA/AAA 2.42 （1.6 bp)

2.66Y(休2) 22中国银行小微债02 AAA/AAA 2.42 （1.6 bp)

2.71Y+N 20招商银行永续债01 AAA/AAA 2.68 （0.1 bp)

2.78Y(休1) 22兴业银行04 AAA/AAA 2.44 （-0.3 bp)

2.78Y 22广发04 AAA/AAA 2.53 （3.4 bp)

2.79Y(休2) 22交通银行绿色金融债 AAA/AAA 2.415 （-0.7 bp)

2.83Y 22光证G3 AAA/AAA 2.57 （-2.8 bp)

2.83Y+NY 20农业银行永续债02 AAA/AAA 2.66 （-0.7 bp)

2.83Y+N(休1) 20农业银行永续债02 AAA/AAA 2.66 （-0.7 bp)

2.91Y+N 20光大银行永续债 AAA/AAA 2.74 （0.6 bp)

2.92Y+N 20交通银行永续债 AAA/AAA 2.68 （-0.9 bp)

2.99Y 22光大银行 AAA/AAA 2.4725 （0.2 bp)

2.99Y 22光大银行 AAA/AAA 2.475 （0.5 bp)

2.99Y 22光大银行 AAA/AAA 2.47 （0 bp)

3.07Y+N 20中国银行永续债02 AAA/AAA 2.725 （-0.1 bp)

3.07Y+NY 20中国银行永续债02 AAA/AAA 2.725 行权 （-0.1 bp)

3.08Y+N(休1) 20浦发银行永续债 AAA/AAA 2.78 （0.2 bp)

3.08Y+NY 20浦发银行永续债 AAA/AAA 2.78 行权 （0.2 bp)

3.08Y+N(休1) 20浦发银行永续债 AAA/AAA 2.78 （0.2 bp)

3.08Y+NY 20银河Y1 AAA/AAA 2.85 行权 （-1.1 bp)

3.14Y+N(休1) 20中国银行永续债03 AAA/AAA 2.74 （-0.4 bp)

3.14Y+N 20东方资本债01 AAA/AAA 3.83 （0.4 bp)

3.41Y+N 21邮储银行永续债01 AAA/AAA 2.81 （-0.3 bp)

3.47Y 21国君G2 AAA/AAA 2.6 （-3.8 bp)

3.5Y+N(休1) 21中信银行永续债 AAA/AAA 2.88 （-0.6 bp)

3.57Y+N 21中国银行永续债01 AAA/AAA 2.85 （-0.2 bp)

3.57Y+NY 21中国银行永续债01 AAA/AAA 2.85 行权 （-0.2 bp)

3.62Y+NY 21工商银行永续债01 AAA/AAA 2.85 行权 （-1.6 bp)

3.62Y+NY 21工商银行永续债01 AAA/AAA 2.855 行权 （-1.1 bp)

3.62Y+N 21工商银行永续债01 AAA/AAA 2.86 （-0.6 bp)

3.63Y+N 21交通银行永续债 AAA/AAA 2.86 （-0.7 bp)

4.06Y+N 21农业银行永续债01 AAA/AAA 2.97 （-0.7 bp)

4.09Y+N 21工商银行永续债02 AAA/AAA 2.98 （-0.4 bp)

4.09Y+NY 21工商银行永续债02 AAA/AAA 2.98 行权 （-0.4 bp)

4.1Y+N(休1) 21中国银行永续债02 AAA/AAA 2.975 （-1.1 bp)

4.1Y+NY 21中国银行永续债02 AAA/AAA 2.975 行权 （-1.1 bp)

4.12Y+N 21招商银行永续债 AAA/AAA 3.04 （0.1 bp)

4.12Y+N 21招商银行永续债 AAA/AAA 3.03 （-0.9 bp)

4.14Y+N(休1) 21北京银行永续债02 AAA/AAA 3.09 （-0.3 bp)

4.18Y+N 21广州银行永续债 AAA/AA+ 3.27 （-1.6 bp)

4.22Y 22国信02 AAA/AAA 2.75 （-0.7 bp)

4.24Y+N 22邮储银行永续债01 AAA/AAA 3.01 （-0.6 bp)

4.24Y+NY 22邮储银行永续债01 AAA/AAA 3.01 行权 （-0.6 bp)

4.24Y+N 22邮储银行永续债01 AAA/AAA 3.015 （-0.1 bp)

4.24Y+N 22邮储银行永续债01 AAA/AAA 3.005 （-1.1 bp)

4.33Y+N(休1) 22光证Y1 AAA/AAA 3.19 （-1.4 bp)

4.33Y+N 22农业银行永续债01 AAA/AAA 3.035 （0 bp)

4.33Y+N 22农业银行永续债01 AAA/AAA 3.03 （-0.5 bp)

4.33Y+N 22农业银行永续债01 AAA/AAA 3.04 （0.5 bp)

4.47Y+N 22中国银行永续债01 AAA/AAA 3.055 （-0.5 bp)

4.47Y+N 22中国银行永续债01 AAA/AAA 3.045 （-1.5 bp)

4.47Y+N 22中国银行永续债01 AAA/AAA 3.05 （-1 bp)

4.51Y+N 22中国银行永续债02 AAA/AAA 3.05 （-1.7 bp)

4.74Y 22东证02 AAA/AAA 2.9 （-2.4 bp)

4.76Y+N 22申证Y1 AAA/AAA 3.25 （1 bp)

4.85Y+N 22建行永续债01 AAA/AAA 3.1 （-2.7 bp)

4.85Y+N 22建行永续债01 AAA/AAA 3.11 （-1.7 bp)

4.87Y+N(休1) 22农行永续债02 AAA/AAA 3.1 （-3 bp)

4.87Y+N(休1) 22农行永续债02 AAA/AAA 3.105 （-2.5 bp)

4.91Y 22国君10 AAA/AAA 2.85 （-0.9 bp)

4.99Y 22浙商银行小微债04 AAA/AAA 2.87 （0.4 bp)

5.25Y 18中国信达债01 AAA/AAA 3.27 （-0.2 bp)

5.25Y 18中国信达债01 AAA/AAA 3.25 （-2.2 bp)

132D+5Y(休1) 18农银人寿 AAA/AAA 2.15 （1 bp)

185D+5Y 18农业银行二级01 AAA/AAA 2.04 （1.9 bp)

276D+5Y 18太平洋财险02 AAA/AAA 2.28 （0 bp)

336D+5Y 18建设银行二级01 AAA/AAA 2.14 行权 （2.6 bp)

336D+5Y 18建设银行二级01 AAA/AAA 2.14 （2.6 bp)

352D+5Y 18中国银行二级02 AAA/AAA 2.15 （3.3 bp)

352D+5Y 18中国银行二级02 AAA/AAA 2.15 行权 （3.3 bp)

352D+5Y 18中国银行二级02 AAA/AAA 2.12 （0.3 bp)

363D+5Y(休1) 18中信银行二级02 AAA/AAA 2.14 （1 bp)

1.4Y+5Y 19农业银行二级02 AAA/AAA 2.22 （1.4 bp)

1.46Y+5Y 19农业银行二级04 AAA/AAA 2.22 行权 （-0.3 bp)

1.82Y+5Y(休2) 14建行二级01 AAA/AAA 2.31 （-1 bp)

2.08Y+5Y 19太平财险 AAA/AAA 2.68 （-2.9 bp)

2.41Y+5Y(休2) 20人民财险 AAA/AAA 2.64 （-2.4 bp)

2.44Y+5Y 20平安人寿 AAA/AAA 2.73 （1.3 bp)

2.53Y+5Y 20农业银行二级01 AAA/AAA 2.5 （0.5 bp)

2.53Y+5Y 20农业银行二级01 AAA/AAA 2.5 行权 （0.5 bp)

2.53Y+5Y 20农业银行二级01 AAA/AAA 2.49 行权 （-0.5 bp)

2.57Y+5Y 20交通银行二级 AAA/AAA 2.51 （0.5 bp)

2.68Y+5Y(休2) 20民生银行二级 AAA/AAA 3.7 （1 bp)

2.78Y+5Y(休2) 20浦发银行二级01 AAA/AAA 2.61 （-0.7 bp)

2.79Y+5Y(休2) 20宁波银行二级 AAA/AAA 2.67 （-0.2 bp)

2.81Y+5Y 20中信银行二级 AAA/AAA 2.625 （0 bp)

2.89Y+5Y(休2) 20建设银行二级 AAA/AAA 2.59 （0.7 bp)

2.89Y+5Y(休2) 20建设银行二级 AAA/AAA 2.58 （-0.3 bp)

2.9Y+5Y 20浦发银行二级03 AAA/AAA 2.64 （-1.1 bp)

2.91Y+5Y(休2) 20中国银行二级01 AAA/AAA 2.59 （0.2 bp)

2.91Y+5Y(休2) 20中国银行二级01 AAA/AAA 2.58 （-0.8 bp)

2.92Y+5Y 20工商银行二级01 AAA/AAA 2.59 （0 bp)

2.92Y+5Y 20工商银行二级01 AAA/AAA 2.595 （0.5 bp)

3.11Y+5Y 20长沙银行二级 AAA/AA+ 2.85 （-2.9 bp)

3.27Y+5Y(休2) 21建信人寿01 AAA/AAA 2.82 （-2.5 bp)

3.41Y+5Y 21中邮人寿01 AAA/AAA 2.87 （-0.7 bp)

3.43Y+5Y(休2) 21东莞银行二级01 AAA/AA+ 2.96 （-0.4 bp)

3.59Y+5Y 21广州银行二级 AAA/AA+ 3 （-0.8 bp)

3.62Y+5Y(休2) 21宁波银行二级01 AAA/AAA 2.88 （-1.5 bp)

3.63Y+5Y 21中信保诚人寿 AAA/AA+ 3.25 （-2 bp)

3.79Y+5Y(休1) 21建设银行二级01 AAA/AAA 2.83 （1.2 bp)

3.83Y+5Y(休2) 21邮储银行二级01 AAA/AAA 2.83 （0.2 bp)

3.83Y+5Y(休2) 21邮储银行二级01 AAA/AAA 2.83 （0.2 bp)

3.93Y+5Y(休2) 21交通银行二级 AAA/AAA 2.87 （1.7 bp)

4Y+5Y(休2) 21兴业银行二级01 AAA/AAA 2.955 （0.7 bp)

4Y+5Y(休2) 21兴业银行二级01 AAA/AAA 2.95 （0.2 bp)

4.05Y+5Y 21平安银行二级 AAA/AAA 2.98 （2 bp)

4.06Y+5Y(休1) 21中国银行二级03 AAA/AAA 2.89 （0.1 bp)

4.09Y+5Y 21兴业银行二级02 AAA/AAA 2.97 （0.2 bp)

4.14Y+5Y(休1) 21建设银行二级05 AAA/AAA 2.91 （0.2 bp)

4.14Y+5Y 21工商银行二级02 AAA/AAA 2.91 （0.1 bp)

4.14Y+5Y 21工商银行二级02 AAA/AAA 2.91 行权 （0.1 bp)

4.14Y+5Y 21工商银行二级02 AAA/AAA 2.915 行权 （0.6 bp)

4.22Y+5Y 22兴业银行二级01 AAA/AAA 2.9925 （-0.3 bp)

4.22Y+5Y 22兴业银行二级01 AAA/AAA 3 （0.4 bp)

4.22Y+5Y 22兴业银行二级01 AAA/AAA 2.995 （-0.1 bp)

4.25Y+5Y(休2) 22中国银行二级01 AAA/AAA 2.93 （-0.2 bp)

4.34Y+5Y 22交通银行二级01 AAA/AAA 2.955 （0.6 bp)

4.34Y+5Y 22交通银行二级01 AAA/AAA 2.95 （0.1 bp)

4.47Y+5Y 22工商银行二级03 AAA/AAA 2.97 （0 bp)

4.65Y+5Y 22建设银行二级01 AAA/AAA 3.01 （1.4 bp)

4.65Y+5Y 22建设银行二级01 AAA/AAA 3 （0.4 bp)

4.65Y+5Y 22建设银行二级01 AAA/AAA 3.005 （0.9 bp)

4.65Y+5Y 22建设银行二级01 AAA/AAA 3.01 行权 （1.4 bp)

4.66Y+5Y 22农业银行二级01 AAA/AAA 3 （0.2 bp)

4.83Y+5Y 22工行二级资本债03A AAA/AAA 3.03 行权 （0.7 bp)

4.83Y+5Y(休1) 22工行二级资本债03A AAA/AAA 3.03 （0.7 bp)

4.83Y+5Y(休1) 22工行二级资本债03A AAA/AAA 3.02 （-0.3 bp)

4.92Y+5Y 22农行二级资本债02A AAA/AAA 3.0375 （0 bp)

4.92Y+5Y 22农行二级资本债02A AAA/AAA 3.0325 （-0.5 bp)

4.92Y+5Y 22农行二级资本债02A AAA/AAA 3.0325 行权 （-0.5 bp)

4.93Y+5Y 22杭州银行二级资本债01 AAA/AAA 3.14 （-0.5 bp)

AA+方面，

263D 20东海02 AA+/AA+ 2.57 （1.7 bp)

301D 20中航C1 AA+/AA 2.45 （-2.7 bp)

361D 20中航C2 AA+/AA 2.5 （-4.1 bp)

1.07Y(休2) 20华证02 AA+/AAA 2.32 （-3.5 bp)

1.73Y 21湘财01 AA+/AAA 2.88 （-0.2 bp)

2.64Y(休2) 22海峡银行小微债02 AA+/AA+ 2.76 （1.3 bp)

交易所公司债

交易所方面，地产债涨跌不一，“21碧地03”跌超35%，“20金科03”跌近21%，“20时代05”跌近15%，“18龙控05”跌近12%，“21碧地04”跌超7%，“18金地07”跌超6%，“20融创02”跌超5%；“21碧地01”涨超48%，“16天建02”涨20%，“21融创03”涨超13%，“20碧地01”和“18大华01”涨超6%，“21碧地02”涨超5%。

A股

A股市场，今日沪深两市低开高走后持续回调，截至收盘，上证指数收跌2.02%报2977.56点；深证成指收跌2.05%报10694.61点；创业板指收跌2.43%报2336.84点；沪深300收跌2.93%报3633.37点；科创50收涨0.16%报969.49点；上证50收跌3.8%报2392.6点。板块方面，航天军工指数、贵金属指数、能源设备指数涨幅居前，分别涨3.41%、1.89%、1.41%；酒类指数、保险指数、机场指数跌幅居前，分别跌6.76%、4.82%、4.61%。

转债

转债市场，截至10月24日收盘，超9成转债收跌，崧盛转债上市首日收涨20.1%，中证转债指数下跌0.95%报402.7479点。今日交易的436只可转债中，46只可转债上涨，2只可转债持平，388只可转债下跌。今日涨幅超2%的可转债共15只，其中崧盛转债、华锋转债、胜蓝转债涨幅居前，涨幅依次为20.1%、7.56%、6.03%。今日跌幅超2%的可转债共51只，其中华统转债、恩捷转债、伊力转债跌幅居前，跌幅依次为10.91%、7.39%、5.31%。崧盛转债今日上市交易，发行规模2.94亿元，早盘开盘上涨25.0%，触发临时停牌，恢复交易后涨幅收窄，收盘上涨20.1%。

平玥：资金面

廖靖威：一级市场

裴钰：国债、金债、短融、中票、企业债、公司债、存单、金融债

闫宜乘：A股

邢儒风：转债